Инвестиционный словарь - дельта-хеджирование
Связанные словари
Дельта-хеджирование
дельта-хеджирование
Динамичная стратегия хеджирования, предполагающая использование опционов с постоянной корректировкой количества используемых опционов в качестве функции дельты опциона.
Рейтинг статьи:
Комментарии:
См. в других словарях
1.
Метод хеджирования (hedging), используемый в торговле опционами (option) и основанный на изменении премии (цены опциона) вследствие изменения цены инструмента, лежащего в основе опциона. Изменение премии вследствие изменения цены финансового инструмента на 1 пункт называется "дельта" (delta), а взаимосвязь между движением двух цен -коэффициентом хеджирования (hedge ratio). Например, если опцион " колл" имеет коэффициент хеджирования 40, то опцион "колл" должен вырасти на 40% от изменения цены лежащих в его основе ценных бумаг, если их цена снизится. "Дельта" опциона "пут", наоборот, величина отрицательная. Величина коэффициента "дельта" обычно помогает нивелировать небольшое изменение цен на лежащие в основе опциона ценные бумаги за короткое время. Когда опцион имеет высокий коэффициент хеджирования, то, как правило, прибыльнее купить этот опцион, чем выступать в роли его продавца (writer), поскольку большее процентное изменение премии по сравнению с изменением цен лежащих в его основе ценных бумаг и относительно меньшее время "разъедания" стоимости позволяет покупателю создать большой "финансовый рычаг" , левередж (leverage). Для...Финансово-инвестиционный толковый словарь
2.
Страхование продавцом опциона риска путем покупки/продажи активов, лежащих в основе опциона, c целью сохранения "дельта-нейтральной" позиции. ...Словарь по опционам и фьючерсам
Вопрос-ответ:
Похожие слова
Ссылка для сайта или блога:
Ссылка для форума (bb-код):
Самые популярные термины
1 | 1057 | |
2 | 789 | |
3 | 578 | |
4 | 491 | |
5 | 461 | |
6 | 407 | |
7 | 402 | |
8 | 399 | |
9 | 390 | |
10 | 358 | |
11 | 357 | |
12 | 336 | |
13 | 327 | |
14 | 325 | |
15 | 323 | |
16 | 322 | |
17 | 318 | |
18 | 313 | |
19 | 292 | |
20 | 290 |